Программные продукты и услуги ТАБ в рамках исполнения требований 781-П

Мы предлагаем: 

  • Формирование актуарной модели
  • Положение по формированию страховых резервов
  • Загрузка данных из системы бухучета и актуарных систем
  • Автозаполнение 150(7)/154/155/156 форм и выгрузка их в XBRL
  • Исполнение других требований Solvency II (779-П, 4015 ФЗ, проекта к 5724-У)

Получить бесплатную консультацию!

Программные продукты и услуги ТАБ в рамках исполнения требований 781-П

Мы предлагаем: 

  • Формирование актуарной модели
  • Положение по формированию страховых резервов
  • Загрузка данных из системы бухучета и актуарных систем
  • Автозаполнение 150(7)/154/155/156 форм и выгрузка их в XBRL
  • Исполнение других требований Solvency II (779-П, 4015ФЗ, проекта к 5724-У)

Получить бесплатную консультацию!

Проблема:

  1. Установление регуляторных требований к организации системы управления рисками Solvency II (Требования Банка России №779-П, 757-П, 710-П, 781-П, а также законопроект к 4015ФЗ)
  2. Постоянное ужесточение регуляторных требований к организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита
  3. Увеличение расходов на операционную деятельность, в связи с усложнением механизмов внутреннего контроля и необходимостью внедрения полноценной системы управления рисками 

Состав услуг ТАБ по переходу на Solvency II 

Компонента I
Количественная оценка риска 

Методологические документы и их адаптация:

  • Формирование актуарной модели
  • Положение по формированию страховых резервов
Программные продукты:
  • Модуль 710-П
  • Калькулятор 781-П
  • Финанс 781-П 

Компонента II
Качественная оценка риска 

Методологические документы и их адаптация:

  • Политика СУР
  • Политика защиты информации и операционной надежности 
Программные продукты:
  • ТАБ:GRC Учет рисковых событий 

Компонента III
Отчетность 

Автозаполнение отчетности и сдача ее в XBRL в программных продуктах:

  • Модуль 710-П
  • Калькулятор 781-П
  • Модуль XBRL 

Детали механизма расчета 

Программный продукт Калькулятор 781-П к ТАБ:GRC УРС 

Калькулятор 781-П является модулем программного продукта
ТАБ:GRC Учет рисковых событий, поставляется вместе с базовой поставкой и содержит все функции базового продукта 

Основные функции:

  • Расчет активов и рисков по 781-П
  • Загрузка данных из системы бухучета и актуарных систем
  • Автозаполнение 150(7)/154/155/156 форм и выгрузка их в XBRL
  • Исполнение других требований Solvency II (779-П, 4015ФЗ, проекта к 5724-У)  

Маркетплейс отечественного ПО

Показатели к расчету в Калькуляторе 781-П:

  • Расчет резервов по актуарным данным (в т.ч. резерв убытков, резерв премий)
  • Дисконтирование
  • Маржа
  • Кредитный риск (включая PD перестраховщиков)
  • Дефицит перестраховщика
  • Прочие показатели, раскрываемые в 154,155,156 формах 

Механизм сверки расчета:


Механизм сверки рассчитанных данных состоит из следующих этапов: 

  1. Проверка качества ведения бухучета и актуарного расчета загружаемых данных
  2. Синтетическая сверка для ежемесячной процедуры контроля корректности учета
  3. Аналитическая сверка для поиска ошибок после синтетической сверки 
В системе присутствует детальная проверка расчета показателя по активу/контрагенту в разрезе формул расчета, предполагается ее непостоянное использование для целей проверки работоспособности механизмов программы 

Интерфейс сверки 




Автозаполнение отчетности 

Возможность применения дополнительных модулей в виде единой базы данных 

Без модулей 

Автозаполнение 150(7)/154/155/156 

+Модуль XBRL 

Автозаполнение
150(7)/154/155/156 164/165 форм 

+Модуль БФО и НСО
+Модуль XBRL 

Автозаполнение всех форм, включая 526-П 

Описание продукта «Методология 781-П» 

С 1 января 2023 года страховые организации начинают применять Положение Банка России № 781-П «О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков». Страховым организациям предстоит подготовить и реализовать методологические мероприятия по переходу на Положение № 781-П, в том числе учесть новые требования к формированию страховых резервов 

Наилучшая оценка резерва премий (замена РНП) – ключевое изменение (!)

Резерв убытков (включает РЗНУ, РПНУ, РРУУ) формируется в сравнении с наилучшей оценкой в разрезе учетных групп  

Открытый перечень учета денежных потоков для целей оценки резерва премий и резерва убытков, с обязательным набором ключевых потоков, применение дисконтирования денежных потоков, учет расходов на сопровождение действующего портфеля 

Включение резерва по обязательствам по прямому ПВУ в состав регуляторных резервов, рисковая маржа как замена стабилизационного резерва 

Новый порядок учета договоров перестрахования (наилучшая оценка по потокам), расчет показателя ERD (ОДП) для целей учета договоров перестрахования в расчете поправки нормативной маржи 

Резервы рассчитываются ежемесячно с формиро-ванием актуарного отчета актуария (ежемесячно), производящего расчет и подтверждение резервов.
Резервы может считать только актуарий 

Что мы предлагаем? 

1.

Формирование актуарной модели для оценки страховых резервов по 781-П

2.

Тестовые расчеты на 30.06.2022 и 30.09.2022 по данной модели, анализ изменений, корректировка потоков и вероятностных характеристик 

3.

Подготовка положения по формированию страховых резервов в соответствии с требованиями 781-П 

4.

Автоматизация актуарных расчетов и внедрение программного продукта «Финанс 781-п»  

Этап 1. Формирование первоначальной актуарной модели


Этап 2.  Первичные расчеты на 30.06.2022 и 30.09.2022

Этап 3. Разработка положения по формированию страховых резервов в соответствии с 781-П

Этап 4. Тестирование и внедрение в операционную деятельность программного продукта «Финанс 781-П», разработка технического задания по интеграции программного продукта в учетную систему (при необходимости)

Этап 5. Переход на применение 781-П в рамках работы программы с параллельной актуарной оценкой

Формирование актуарной модели (включая GAP анализ текущих журналов учета операций)

  • Формирование перечня потоков для оценки резерва премий (сегментирование потоков по убыткам с учетом убыточности различных сегментов внутри учетных групп), анализ ЖУД и ЖУУ на предмет недостающей информации
  • Формирование технической модели расчета будущих потоков и определение актуарных предположений, вероятностей потоков, реализация механизма дисконтирования потоков, оценка потоков по будущим платежам от страхователей и перестраховщиков
  • Формирование детального реестра по исходящему перестрахованию и дальнейшее формирование модели оценки резерва премий и дополнительных показателей (ОДП) по исходящему перестрахованию, анализ ЖУД_re на предмет недостающей информации
  • Расчетная модель по резерву убытков с учетом оценки резерва расходов на урегулирование и сравнения с актуарными оценками
  • Детальный анализ расходов на заключение, урегулирование, сопровождение договоров страхования и перестрахования, расчет коэффициентов для целей учета в оценках страховых резервов
  • Формирование итоговых показателей, модель оценки рисковой маржи, раскрытия для отчетности

Сроки формирования актуарной модели – 10-15 рабочих дней

Тестовые актуарные оценки на 30.06.2022 и 30.09.2022 

  • Расчет страховых резервов на 30.06.2022 года (в течение 5 рабочих дней после согласования параметров актуарной модели)
  • Анализ изменений по сравнению с оценками по 558-п и их описание
  • Анализ влияния определенных допущений на результат, согласование корректировок в актуарной модели
  • Финализирование результатов оценки резервов на 30.09.2022 года (в течение 5 рабочих дней после расчета на 30.06.2022 года)
  • Расчет страховых резервов на 30.09.2022 года (5 рабочих дней в период с 15.10.2022 по 15.11.2022)
  • Дополнительные процедуры в рамках анализа расхождений с оценками по 558-П и возможные корректировки актуарной модели
  • Окончательная оценка страховых резервов на 30.09.2022 года (до 5 рабочих дней после базового расчета по состоянию на 30.09.2022 года) 

РАЗРАБОТКА ПОЛОЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СТРАХОВЫХ РЕЗЕРВОВ В СООТВЕТСТВИИ С 781-П И АКТУАРНОЙ МОДЕЛЬЮ 

Положение по формированию страховых резервов формируется индивидуально с учетом сформированной актуарной модели и требований к содержанию положения, изложенных в 781-П. Ниже приводятся ключевые требования:

  • Методика расчета ОДП (6.3.4.3.1)
  • Резервный базис по каждой учетной группе (5.5.1)
  • Описание методов, формулы расчета страховых резервов и доли перестраховщика в страховых резервах и условия их применения по каждому виду резервов, по каждой учетной группе
  • Перечень показателей, используемых для расчета страховых резервов, доли перестраховщиков в страховых резервах, ОДП (ERD) с учетом страховых рисков и рекомендаций актуария по сбору данных
  • Процедуры контроля качества данных для показателей и процедуры контроля включения в них информации по всем договорам страховщика
  • Предположения и алгоритмы, используемые для обработки данных для показателей, в зависимости от цели и метода их использования
  • Перечень видов входящих и исходящих денежных потоков, которые учитываются при оценке ДПП, ДПУ, ДПУНО, РВПУ, доля в ДПП, резерве убытков, РВПУ);
  • Порядок расчета показателей СтР по учетным группам 1, 2, 4, 6, 7, 10, 12 - 14, 16, 17, СУ(i), используемых для расчета показателя РМ
  • Количество кварталов, за которые рассматриваются данные о страховых выплатах или суброгациях
  • Перечень договоров исходящего перестрахования с указанием номеров (уникальных идентификаторов), в отношении которых используется подход, указанный в подпункте 5.6.7 пункта 5.6

ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ «ФИНАНС 781-П»
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИОНАЛ 

С начала 2023 вводится новый порядок расчетов страховых резервов по 781-П.
Программный продукт «ФИНАНС 781-П»:

  • Позволить проводить автоматизированный расчет страховых резервов актуарием или Компанией по согласованной методике на основании положения Компании, повысит оперативность получения результатов расчетов и согласование расчетов с актуарием, повысит прозрачность взаимоотношений с ответственными актуариями и надзорными органами.
  • Имеет гибкий функционал учета переменных для целей оценки резервов (учет всех существенных вариантов потоков и предусматривает учет дополнительных потоков)
  • Накапливает и сохраняет все необходимые расчетные показатели, производимые программой, а также результаты расчетов
  • Позволяет формировать прогнозные оценки резервов в рамках продукта, группы, договора, всего портфеля
  • Является базовым модулем для дальнейшей реализации расчетов страховых резервов по МСФО-17  

Внедрение продукта 

* Предварительный план
** Все работы выполняются пользователем продукта. При необходимости возможно привлечение ресурсов ТАБ.   

сентябрь

Передача продукта с функционалом 710-П и форматов интеграции по данным бухчета 

  • Подготовка механизма выгрузки данных из системы бухучета 

декабрь

Передача бета-версии продукта для тестов. 

октябрь

Передача продукта с форматов интеграции по данным актуарного расчета 

  • Подготовка механизма выгрузки данных из системы бухучета 
  • Подготовка механизма выгрузки данных из системы актуарного расчета 

январь 

Тестовые расчеты за декабрь, корректировка ошибок учета, организация учета 

ноябрь

  • Подготовка механизма выгрузки данных из системы бухучета
  • Подготовка механизма выгрузки данных из системы актуарного расчета 

февраль

Передача релизной версии продукта для реальной работы.

Первое применение

 

Стоимость продукта «Калькулятор 781-П» 

В поставку продукта «Калькулятор 781-П» включается базовый продукт GRC Учет рисковых событий 

Размер активов 

Стоимость лицензий,
тыс.руб. 

Стоимость поддержки,
тыс.руб.  
< 1 млрд 
600
160 в год 
> 1 млрд < 5 млрд 
950
300 в год 
> 5 млрд 
1500
600 в год
Включая SLA «оптимум»
 
Дополнительные продуктыСтоимость лицензий тыс.руб. Стоимость поддержки, тыс.руб. 
+ модуль XBRL300100 в год
+ модуль БФО700300 в год 
+ модуль НСО500200 в год 
Связаться прямо сейчас!

Стоимость продукта Методология 781-П и Финанс 781-П 


№ 
Этап/Состав работ 
Вариант БАЗОВЫЙ 
1. 
Формирование актуарной модели  
250 000 
2.1
Тестовые оценки на 30.06.2022 (без формирования актуарного отчета) 
200 000 
2.2
Тестовые оценки на 30.09.2022 (без формирования актуарного отчета) 
150 000 
3.Разработка положения по формированию страховых резервов в соответствии с 781-П 
300 000 
ИТОГО: 
900 000 
4.Приобретение программного продукта «Финанс 781-П» 
1 600 000 
ИТОГО с учетом программного продукта: 
2 500 000 

Получите ДЕМОНСТРАЦИЮ прямо сейчас!

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОДГОТОВЯТ ОНЛАЙН ДЕМОНСТРАЦИЮ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ ТАБ И ФИНАНС В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 781-П

Получить бесплатно!

Почему технологии. автоматизация. бизнес.? 

  • Собственный штат методологов с опытом страхового аудита (в т.ч. Big4)
  • Производство готовых коробочных продуктов без необходимости их дальнейшей доработки
  • Большой ассортимент решений для страховщиков
  • Продукты отечественного производства с сертификацией (ФСТЭК, АНО ИксБиАрЭл, реестр АРПП и т.д) 

Наши клиенты:

Наши партнеры:

Отзывы и рекомендации страховых компаний:

Адрес 

Адрес: 105318, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Соколиная гора, ул. Вельяминовская, дом 9, 

эт./ком. 5/32

Контакты

Адрес:105318, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Соколиная гора, ул. Вельяминовская, дом 9, эт./ком. 5/32
+7(495)128-13-54
sales@businesstech.store

Отдел контроля качества

control@businesstech.store


Тех. поддержка

helpdesk@businesstech.store


CRM-форма появится здесь